烏龍指首例“廣船版”

　　1994年，南方某證券公司紅馬甲徐某的失誤操作導(dǎo)致該證券公司損失達1200余萬元。

　　1994年1月26日上午9時，滬市行情顯示屏上的廣州廣船股票跳出20元的開盤價，較之前收盤時的6.58元，升幅竟達203.95%。上證所發(fā)現(xiàn)情況異常后及時暫時停止交易，但當時共計約有81萬股廣州廣船股票在集合競價過程中以20元的價格成交。

　　據(jù)徐某供稱，由于徐某所在公司的一名大戶透支購入大量股票，為避免公司巨款流失，徐某得到指令，每天在開盤前將需鎖定的數(shù)百萬股以不可能成交的高價賣出。26日，徐按例將數(shù)百萬股廣州廣船分多次以20元高價賣出，不料卻將第九筆81萬余股賣出打成了買入。

　　事后，徐某以玩忽職守罪被推上公堂。

　　大冷股份烏龍指

　　2010年8月4日早市開盤后，走勢一直平淡的大冷股份在10時39分時突然出現(xiàn)異動：一筆大單買盤沖出，大冷股份的股價立即從9.19元飆升到10.04元，瞬間漲幅達9.25%，但隨后大冷股份股價立即回落到9.20元附近，至收盤時該股股價報9.55元。盤后成交顯示，這筆在10時39分出現(xiàn)的主買單成交量高達8444手，成交價格為10.04元。僅以這筆投資看，當日即出現(xiàn)虧損41.38萬元，虧損幅度達4.88%。

　　事后，出于三個方面的巧合，大冷股份的這種異動，被猜測為“烏龍指”。這三個方面的巧合是：大冷股份代碼000530與海虹控股代碼000503構(gòu)成數(shù)字完全相同，僅后兩位數(shù)字位置互換而已；大冷股份大買單打出的10.04元價格，正好就是海虹控股當天的漲停價；大冷股份大買單打出的時間，與海虹控股拉至漲停的時間都在10時39分。于是，有人猜測，買大冷股份的8444手大買單其實是要買海虹控股，誰知因為操盤手手抖而錯輸入大冷股份的代碼，導(dǎo)致出現(xiàn)“烏龍指”。

　　光大證券ETF烏龍指

　　2013年8月16日11時05分，光大證券在進行ETF套利交易時，因輸入錯誤加程序紊亂，其所使用的策略交易系統(tǒng)以234億元申購180ETF成分股，實際成交72.7億元。當日光大證券做了股指期貨等回補交易，最終風險敞口為1.94億元，股指期貨當日浮盈8000多萬元。

　　此時導(dǎo)致滬指詭異拉升，瞬間飆漲近3%，多只藍籌股沖擊漲停。暴漲令人措手不及，有人懷疑瞬間飆漲因交易系統(tǒng)出錯。對此，上交所回應(yīng)稱，截至目前為止，上交所系統(tǒng)運行正常。

　　2013年8月16日16點27分左右，中國證監(jiān)會在召開的通氣會上表示，“上證綜指瞬間上漲5.96%，主要原因是光大證券自營賬戶大額買入。”“目前上交所和上海證監(jiān)局正抓緊對光大證券異常交易的原因展開調(diào)查。”

　　發(fā)言人還稱，經(jīng)初步核查，光大證券自營的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分，存在程序調(diào)用錯誤、額度控制失效等設(shè)計缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

　　因“8·16事件”，光大證券被罰沒5.23億元。

　　光大證券國債烏龍事件

　　繼光大證券策略投資部2013年8月16日ETF套利出烏龍指事件后，同年8月19日光大證券的固定收益部交易又出烏龍，導(dǎo)致其超低價賣出10年期國債。

　　2013年8月19日中午12：30左右，光大證券通過官網(wǎng)承認了這一烏龍事件。公告稱：“今天上午，公司金融市場總部在銀行間本幣交易系統(tǒng)進行現(xiàn)券買賣點擊成交報價時，誤將12附息國債15債券賣價收益率報為4.20%（高于前一日中債估值約25個基點），債券面額為1000萬元，后被交易對手點擊成交。目前，我司正在與對手方溝通并協(xié)商處理。” （李小兵）